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금융IT관련 깊이 있는 정보들이 들어 있는 듯... http://www.quantcode.com/modules/mylinks/

금융관련 날짜 계산

다소 오래되긴 했으나 금융관련 날짜 계산에 필요한 기능을 구현해놓은
OpenSource 프로젝트이다.
스케쥴(Cashflow)생성에 관련된 함수들이 어느 정도 정리되어 있으므로
참조하면 좋을 듯...


http://sourceforge.net/p/jfin/code/HEAD/tree/branches/A_0_0_5_dave/src/main/java/org/jfin/

DayCount Conventions

1. 30/360 Method
이 방법은 다음의 방식으로 계산되는 DayCount Convention이다.
 (360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360

 2. 30/360
 (360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
만일 D1이 31일이면 D1을 30일로 바꾼다.
만일 D2가 31일이고, D1이 30일 혹은 31일이면 D2를 30일로 바꾼다.

 3. 30E/360
 (360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
만일 D1이 31일이면 D1을 30일로 바꾼다.
만일 D2가 31일이면 D2를 30일로 바꾼다.

 4. 30E/360(ISDA)
 (360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
만일 D1이 그 달의 마지막날이라면 D1을 30일로 바꾼다.
만일 D2가 2월의 마지막날이지만 Termination Date가 아니거나 D2가 31일이면 D2를 30일로 바꾼다.

 5. 30E+/360(ISDA)
 (360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
만일 D1이 31일이면 D1을 30일로 바꾼다.
만일 D2가 31일이면 D2를 1로 바꾸고 M2를 M2 + 1로 바꾼다.

 6. ACT/360
(d2 - d1) / 360
* (d2 - d1 : number of days between the two dates)

7. ACT/365 Fixed
(d2 - d1) / 365

8.ACT/365L
세개의 날짜가 필요
d1 : Coupon Start Day
d2 : Accrual Factor Day
d3 : Coupon End Day

Semi-Annual Coupon의 경우
(d2 - d1) / (Days in end year)
*Days in end year : d3가 leap year인 경우 366, 그렇지 않은 경우 365

Annual Coupon의 경우
(d2 - d1) / Denominator
* Denominator : 2월 29일이 d1(미포함)과 d3(포함)사이에 있는 경우 366, 그렇지 않은 경우 365

9.ACT/365A
(d2 - d1) / Denominator
* Denominator : 2월 29일이 d1(미포함)과 d2(포함)사이에 있는 경우 366, 그렇지 않은 경우 365

10. NL/365
Numerator / 365
* Numerator : 2월 29일이 d1(미포함)과 d2(포함)사이에 있는 경우 d2 - d1 - 1, 그렇지 않은 경우 d2 - d1

11. ACT/ACT365 ISDA
(Days in a non-leap year / 365) + (Days in a leap year / 366)
기간 중 첫날은 포함, 마지막날은 제외
ex)2011-12-30 ~ 2012-01-02 인 경우 2/365 + 1/366 으로 계산

12. ACT/ACT ICMA
(1/freq)*Adjustment
Adjustment -> 추가적인 정리가 필요
 - None
 - Short at Start
 - Long at Start
 - Short at End
 - Long at End

13. Business/252
 Business Days / 252
기간 중 첫날은 포함, 마지막 날은 제외

fpML

Version 5.6 Recommendation이 Release 되었다.
CodeList가 잘 정리되어 있어 이를 Enumeration Data에 적용하기 좋을 듯...