1. 30/360 Method
이 방법은 다음의 방식으로 계산되는 DayCount Convention이다.
(360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
2. 30/360
(360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
만일 D1이 31일이면 D1을 30일로 바꾼다.
만일 D2가 31일이고, D1이 30일 혹은 31일이면 D2를 30일로 바꾼다.
3. 30E/360
(360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
만일 D1이 31일이면 D1을 30일로 바꾼다.
만일 D2가 31일이면 D2를 30일로 바꾼다.
4. 30E/360(ISDA)
(360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
만일 D1이 그 달의 마지막날이라면 D1을 30일로 바꾼다.
만일 D2가 2월의 마지막날이지만 Termination Date가 아니거나 D2가 31일이면 D2를 30일로 바꾼다.
5. 30E+/360(ISDA)
(360 * (Y2 - Y1) + 30 * (M2 - M1) + (D2 - D1)) / 360
만일 D1이 31일이면 D1을 30일로 바꾼다.
만일 D2가 31일이면 D2를 1로 바꾸고 M2를 M2 + 1로 바꾼다.
6. ACT/360
(d2 - d1) / 360
* (d2 - d1 : number of days between the two dates)
7. ACT/365 Fixed
(d2 - d1) / 365
8.ACT/365L
세개의 날짜가 필요
d1 : Coupon Start Day
d2 : Accrual Factor Day
d3 : Coupon End Day
Semi-Annual Coupon의 경우
(d2 - d1) / (Days in end year)
*Days in end year : d3가 leap year인 경우 366, 그렇지 않은 경우 365
Annual Coupon의 경우
(d2 - d1) / Denominator
* Denominator : 2월 29일이 d1(미포함)과 d3(포함)사이에 있는 경우 366, 그렇지 않은 경우 365
9.ACT/365A
(d2 - d1) / Denominator
* Denominator : 2월 29일이 d1(미포함)과 d2(포함)사이에 있는 경우 366, 그렇지 않은 경우 365
10. NL/365
Numerator / 365
* Numerator : 2월 29일이 d1(미포함)과 d2(포함)사이에 있는 경우 d2 - d1 - 1, 그렇지 않은 경우 d2 - d1
11. ACT/ACT365 ISDA
(Days in a non-leap year / 365) + (Days in a leap year / 366)
기간 중 첫날은 포함, 마지막날은 제외
ex)2011-12-30 ~ 2012-01-02 인 경우 2/365 + 1/366 으로 계산
12. ACT/ACT ICMA
(1/freq)*Adjustment
Adjustment -> 추가적인 정리가 필요
- None
- Short at Start
- Long at Start
- Short at End
- Long at End
13. Business/252
Business Days / 252
기간 중 첫날은 포함, 마지막 날은 제외
